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若市場投資組合之預期報酬率與報酬率變異數分別為12%與16%,甲為一效率投資組合,其報酬率變異數為25%,當無風險利率為8%,則甲之預期報酬率為:
(A)13%
(B)14.25%
(C)15%
(D)16.25%
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1F 蘇語凡 小二上 (2016/05/07) 市場報酬率變異數16% => 標準差=0.4 甲的報酬率變異數25% => 標準差=0.5 =>0.08+[(0.12-0.08) / 0.4] X 0.5=0.13 from: //tw.answers.yahoo.com/question/index?qid=20121114000010KK00168 |
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投資學
41. 貝它(Beta)係數為負的證券最能: (A)提高投資組合報酬率 (B)降低投資組合風險 (C)提高夏普(Sharpe)績效指標 (D)提高投資組合風險...
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10.在先進國家之證券市場上,雖然一般認為市場是有某種程度的效率,但基本分析與技術分析仍行之有年。較 不可能是因為: (A)投資人認為可以應用...
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39. 若市場投資組合之預期報酬率與報酬率變異數分別為 12%與 16%,甲為一效率投資組合,其報酬 率變異數為 25%,當無風險利率為 6%,則甲之預期報酬率為:
(A)13.50%
(B)14.25%
(C)15%
(D)16.25%
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投資學- 109 年 - 109-4 證券商高級業務員:投資學#93931
答案:A
難度: 適中
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最佳解! | |
Alex Hou 小一上 (2020/12/08) 檢舉 |
2F Winfred 高二上 (2021/02/25) 變異數=標準差的平方。 ★★★★★ = ... (內容隱藏中) 查看隱藏文字 | |
3F 陳品豫 國一上 (2021/08/22) 看到變異數想到標準差 ... (內容隱藏中) 查看隱藏文字 |
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49. 利率之 1 個基本點(Basis Point)等於: (A)1% (B)0.10% (C)0.01% (D)0.001%...
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投資學
41. 貝它(Beta)係數為負的證券最能: (A)提高投資組合報酬率 (B)降低投資組合風險 (C)提高夏普(Sharpe)績效指標 (D)提高投資組合風險...
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前往解題 問題詳情
39. 若市場投資組合之預期報酬率與報酬率變異數分別為 12%與 16%,甲為一效率投資組合,其報酬率變異數為 25%,當無風險利率為 6%,則甲之預期報酬率為:
(A)13.50%
(B)14.25%
(C)15%
(D)16.25%
參考答案
答案:A
難度:困難0.315
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用户評論
【用戶】Alex Hou
【年級】小一上
【評論內容】變異數=標準差的平方預期報酬率=無風險利率+β*(市場報酬率-無風險利率)6%+(50%/40%)(12%-6%)=13.5%
【用戶】Winfred
【年級】高二上
【評論內容】變異數=標準差的平方。預期報酬率 = 無風險利率 + B塔係數(市場報酬率 -無風險利率)=> 6% + (B=0.5/0.4)(12% - 6%) => 6% + 1.24 x 6% => 13.5%
【用戶】Winfred
【年級】高二上
【評論內容】變異數=標準差的平方。★★★★★ = ...
【用戶】陳品豫
【年級】國一上
【評論內容】看到變異數想到標準差...
在若市場投資組合之預期報酬率與報酬率變異數分別為12與16甲為一效率投資組合其報酬率變異數為25當無風險利率為6則甲之預期報酬率為這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者lplptttt也提到 AQR在其官網更新了從1990/01/01-2021/11/30的全球估值價差(Value Spread):使用全 球多個國家和地區的價值綜合衡量指標來顯示價值因子的「相對便宜」程度,如下圖所示 : //i.imgur.com/6SESWba.jpg 值得注意的有三點,估值價差的歷史高峰: 1.網路泡沫——12/31/1999。 2.金融海嘯——2008 年 12 月 3...
若市場投資組合之預期報酬率與報酬率變異數分別為12與16甲為一效率投資組合其報酬率變異數為25當無風險利率為6則甲之預期報酬率為關鍵字相關的推薦文章
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[心得] 價值因子擇時,Sin a little!
*兩種價值股投資組合的建構: 1.Alpha Architect因子數據庫中 EBIT/TEV 的前十分之一。 2.Alpha Architect因子數據庫中 E/P 的最高十分位數。 *美國或國際市場的初始選股範圍是每個市場中市值最大的 1,500 支股票。所以前十分之 一大約是150 支的大中型股投資組合。投資組合採用等權重(EW)。
Re: VT幾乎只有美國在撐?
高登公式提供了可用來準確預測長期股市報酬的方法,舉例來說,在二十世紀,平均股息 收益率大約是4.5%,股息的複合成長率差不多也是這個數字,兩者將總後得出9%;實際的 投資報酬率則是9.89%,也不算太差。 從1900年到2000年,高登公式計算的報酬率9%與實際結果的9.89%中間的誤差經過100年複 利計算後,剛好就是本益比變化的結果。
Re: [閒聊] 疑似嘴我哆啦王是怎樣
我覺得柴鼠兄弟的影片講得很好阿 不用對號入座 他們有列出0050 在報酬率和夏普指數輾壓0056 只有標準差輸給0056 既然都給了完整資訊,剩下就是投資者自己的選擇 過去都講效率市場,只是計算上比較方便 但是卻無法解釋現實世界的股市波動和超額報酬 效率市場沒有考慮人性、行為偏誤、資訊落差等等情況 指數投資則是避免這些問題影響,盡可能跟效率市場同進退(貼近平均市場報酬) 人性或行為可以討論的事情可多了
Fw: [標的] 新手接觸美股ETF可以從這三檔下手
分類:無腦多,想到就買 3. 分析/正文: SPY - 美股大盤產業分散 QQQ - 科技一半其餘分散 SOXX - 聚焦半導體 4.
[心得] 當因子ETF只能做多對於投資的影響
因子投資的目的是通過系統性、基於規則的科學方式來獲得某種特定的風險和報酬。目前 主流的因子大多是用多空的方式建構而成,簡單說就是找極端,買進做多預期報酬最高的 策略,放空預期報酬最差的策略,兩者結合起來即可形成對沖。 實際上許多投資工具,像是因子ETF大多單純只做多,因為放空的風險很大而且成本可能 相當昂貴。