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若市場投資組合之預期報酬率與報酬率變異數分別為12%與16%，甲為一效率投資組合，其報酬率變異數為25%，當無風險利率為8%，則甲之預期報酬率為：
懸賞詳解投資學41. 貝它（Beta）係數為負的證券最能： (A)提高投資組合報酬率 (B)降低投資組合風險 (C)提高夏普（Sharpe）績效指標 (D)提高投資組合風險... 10 x 前往解題  懸賞詳解投資學10.在先進國家之證券市場上，雖然一般認為市場是有某種程度的效率，但基本分析與技術分析仍行之有年。較 不可能是因為： (A)投資人認為可以應用... 10 x 前往解題 投資學題庫下載題庫上一題 下ㄧ題
39. 若市場投資組合之預期報酬率與報酬率變異數分別為 12%與 16%，甲為一效率投資組合，其報酬 率變異數為 25%，當無風險利率為 6%，則甲之預期報酬率為： 編輯私有筆記及自訂標籤 投資學- 109 年 - 109-4 證券商高級業務員：投資學#93931 答案：A
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懸賞詳解X 投資學49. 利率之 1 個基本點（Basis Point）等於： (A)1% (B)0.10% (C)0.01% (D)0.001%... 10 x
前往解題 懸賞詳解X 投資學41. 貝它（Beta）係數為負的證券最能： (A)提高投資組合報酬率 (B)降低投資組合風險 (C)提高夏普（Sharpe）績效指標 (D)提高投資組合風險... 10 x
前往解題 問題詳情 39. 若市場投資組合之預期報酬率與報酬率變異數分別為 12%與 16%，甲為一效率投資組合，其報酬率變異數為 25%，當無風險利率為 6%，則甲之預期報酬率為： 參考答案答案：A 用户評論【用戶】Alex Hou 【年級】小一上 【評論內容】變異數=標準差的平方預期報酬率=無風險利率+β*(市場報酬率-無風險利率)6%+(50%/40%)(12%-6%)=13.5% 【用戶】Winfred 【年級】高二上 【評論內容】變異數=標準差的平方。預期報酬率 = 無風險利率 ＋ Ｂ塔係數(市場報酬率 -無風險利率)=> 6% + (B=0.5/0.4)(12% - 6%) => 6% + 1.24 x 6% => 13.5% 【用戶】Winfred 【年級】高二上 【評論內容】變異數=標準差的平方。★★★★★ = ... 【用戶】陳品豫 【年級】國一上 【評論內容】看到變異數想到標準差... 在若市場投資組合之預期報酬率與報酬率變異數分別為12與16甲為一效率投資組合其報酬率變異數為25當無風險利率為6則甲之預期報酬率為這個討論中，有超過5篇Ptt貼文，作者lplptttt也提到 AQR在其官網更新了從1990/01/01-2021/11/30的全球估值價差（Value Spread）：使用全 球多個國家和地區的價值綜合衡量指標來顯示價值因子的「相對便宜」程度，如下圖所示 ： https://i.imgur.com/6SESWba.jpg 值得注意的有三點，估值價差的歷史高峰： 1.網路泡沫——12/31/1999。 2.金融海嘯——2008 年 12 月 3... 若市場投資組合之預期報酬率與報酬率變異數分別為12與16甲為一效率投資組合其報酬率變異數為25當無風險利率為6則甲之預期報酬率為關鍵字相關的推薦文章若市場投資組合之預期報酬率與報酬率變異數分別為12與16甲為一效率投資組合其報酬率變異數為25當無風險利率為6則甲之預期報酬率為的PTT 評價、討論一次看[心得] 價值因子擇時，Sin a little！*兩種價值股投資組合的建構： 1.Alpha Architect因子數據庫中 EBIT/TEV 的前十分之一。 2.Alpha Architect因子數據庫中 E/P 的最高十分位數。 *美國或國際市場的初始選股範圍是每個市場中市值最大的 1,500 支股票。所以前十分之 一大約是150 支的大中型股投資組合。投資組合採用等權重(EW)。 Re: VT幾乎只有美國在撐？高登公式提供了可用來準確預測長期股市報酬的方法，舉例來說，在二十世紀，平均股息 收益率大約是4.5%，股息的複合成長率差不多也是這個數字，兩者將總後得出9%；實際的 投資報酬率則是9.89%，也不算太差。 從1900年到2000年，高登公式計算的報酬率9%與實際結果的9.89%中間的誤差經過100年複 利計算後，剛好就是本益比變化的結果。 Re: [閒聊] 疑似嘴我哆啦王是怎樣我覺得柴鼠兄弟的影片講得很好阿 不用對號入座 他們有列出0050 在報酬率和夏普指數輾壓0056 只有標準差輸給0056 既然都給了完整資訊，剩下就是投資者自己的選擇 過去都講效率市場，只是計算上比較方便 但是卻無法解釋現實世界的股市波動和超額報酬 效率市場沒有考慮人性、行為偏誤、資訊落差等等情況 指數投資則是避免這些問題影響，盡可能跟效率市場同進退(貼近平均市場報酬) 人性或行為可以討論的事情可多了 Fw: [標的] 新手接觸美股ETF可以從這三檔下手分類：無腦多，想到就買 3. 分析/正文： SPY - 美股大盤產業分散 QQQ - 科技一半其餘分散 SOXX - 聚焦半導體 4. [心得] 當因子ETF只能做多對於投資的影響因子投資的目的是通過系統性、基於規則的科學方式來獲得某種特定的風險和報酬。目前 主流的因子大多是用多空的方式建構而成，簡單說就是找極端，買進做多預期報酬最高的 策略，放空預期報酬最差的策略，兩者結合起來即可形成對沖。 實際上許多投資工具，像是因子ETF大多單純只做多，因為放空的風險很大而且成本可能 相當昂貴。 |
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